Monday, August 22, 2016

Atr 을 사용하여 거래 전략






+

승리의 날 전시회에서 생계를 위해 거래를 원하는, 우리는 여전히 전문적인 일 상인으로 추측 게임을 당신 같은 사람들을 켭니다. 우리는 t 사용 지표, 기술적 분석이나 사이비 과학을 돈. 우리는 구체적인 규칙과 결합 차트의 실시간 가격 행동을 이용하여 무역. 우리는 가격의 움직임은 전략 및 무역 관리를 사용하도록 지시 할 수 있습니다. 우리는 우리의 코스의 라이브 교육을 제공합니다. 우리의 목표는 교육에 대한 개인적인 접근 방식을 취함으로써 당신이 지속적으로 성공하는 것입니다. 우리 학생들이 동영상 안녕에 무슨 말을 참조하십시오, 내 이름은 요한 바오로 내가 승리의 날 무역의 창시자을 해요. 나는 더 나은 상인이 될 방법을 가르쳐 갈거야. 몇 년의 과정 동안, 나는 바닥 상인 및 전문 온라인 상인으로 모두 성공적 일 무역에 비밀을 알아 냈어요. 지금은 당신과 함께이 비밀을 공유하기 위하여려고하고있다. 클릭하여 해결 방법을 찾을 수 있습니다. 당신은 당신의 목표를 달성에 한 걸음 더 가까이있다. 당신은 몇 가지 새로운 기술을 데리러 찾고 처음 상인을 다시하거나 전문 수입 상인이 될 것인지, 우리는 당신이 덮여있어했습니다. 시장에서 시행 착오 비용과 시간이 소요된다. 우리의 8 주 멘토링 프로그램은 성공적인 거래의 바로 가기하도록 설계되었습니다. 대신 우리의 개인적인 과정과 소프트웨어를 구입하는, 제공되는 가격 행동 거래 개인 또는 그룹 수업 (10)의 방법을 통해이 8 주 프로그램 동안 가르쳐 내가 가진 모든 것을 배우는 것이 좋습니다. 최신 무역의 동영상을 구독 그의 (요한 바오로들) 뛰어난 인내와 교육 능력 학생으로 등록 할 내 결정을 내렸다. 나단 M. 멘토링 학생, 해변, 또는 존, 당신이 배운 방법은 지금 나를 위로 언제나 두려움을 제거, 일 무역의 날 정말 확신합니다. 많은 감사합니다. 안나 S. 퀸즐랜드, 호주는 내가 난 그냥 그 자체로 나의 은퇴를 보완 할 수있는 ATO 무역 수 있다고 생각 생각하는지 알고있다. 나는 그것이 성능 s의보고 매우 기쁘게 생각합니다. 팀 W. 오마하, 네브라스카 오늘은 진짜 돈으로 거래 첫 날이었다. 나는 수수료 전에 600.00을 만들어 거래의 첫 날에 아틀라스 라인에 대한 지불했다. 왈 리드 A. 샌디에고, 당신이 가격 액션 스캘핑 어제 가르쳐 무엇을 연습되었음을 캘리포니아 빠른 단어. 패턴이 익숙하게되면이 가장 쉬운 점이었다. 나단 M. 기어 하트는, 오레곤 내 거래 가능성이 더 좋은 수 없습니다. 난 이미 거의 2 배 내가 지난 10 월 은퇴하기 전에 한을, 이 많이 거래 해요 주변 4 점에 거래 중지합니다. 프랭크 D. 메릴 빌, 인디애나 나는 아틀라스 라인을 구입했습니다 나는 그것을 매우 좋아한다. 사실, 그것은하지 프란체스코 C. 멜버른, 승리 호주의 날 전시회 나 E-미니 거래에 지출했습니다 최고의 돈 중 일부입니다보다 더 자주 작동하는 것 같다 내가 본 적이 매우 몇 가지 기술적 지표 중 하나에요. 거의 매일 나에게 진짜 이익을 만드는 완전히 객관적인 방법, 이해하기 쉽다. 질 F. 시드니, 호주 I 지표의 약간의 변화를 보여 모두의 온라인 거래 과정의 무리를 구입했습니다. 당신의 과정은 다르다. 가격 행동이 나에게 거래 할 수있는 더 좋은 방법을 보여줄 수있는 방법을 설명하기위한 감사합니다. 상대 강도 지수 (RSI) 모델 트레이딩 전략 (필터) I. 무역 전략 개발자 : 래리 코너스 (2-기간 RSI 무역 전략), 웰스 와일더합니다 (RSI 모멘텀 오실레이터). 출처 : (ⅰ) 코너스, L. 알바 레즈, C. (2009). 그 일 단기 트레이딩 전략. 저지 시티, 뉴저지 : 무역 시장 (ⅱ) 와일더, J. W. (1978). 기술 거래 시스템의 새로운 개념. 그린 즈 버러 : 트렌드 연구. 개념 : 2 기간 RSI (상대 강도 지수)에 따라 긴 주식 거래 시스템. 연구 목표 : 황소 시장에서 주가 하락을 구입 단순한 거래 전략의 성능 검증. 사양 : 표 1. 결과 : 그림 1-2. 무역 필터 : 2-기간 RSI는 RSI 임계 값 이하로 닫습니다 (기본값 : RSI 임계 값 5). 포트폴리오 : 다섯 주식 선물 시장 (DJ, MD, NK, NQ, SP). 데이터 : MATLAB : 삼십육년 1980 테스트 플랫폼입니다. II. 감도 시험 모든 3-D 차트 이익 요인, 샤프 비율, 궤양 성과 지표, CAGR, 최대의 자본 감소, 비율 수익성 무역, 및 평균 2-D 윤곽 차트 뒤에 있습니다. 승 / 평균. 손실 비율. 마지막 사진은 자본 곡선의 민감도를 보여줍니다. 테스트 변수 : RSI 임계 값 나가기 뒤로 봐 (정의 : 표 1) 그림 1 포트폴리오 실적 (입력 : 표 1위원회 불이행 : 0). 2 기간 상대 강도 지수 (RSI) 상대 강도 지수 (RSI)을 과량과 지나치게 조건을 결정하는 최근 손실 최근 이득의 크기를 비교하는 운동량 발진기이다. RSI 얼굴로 돌아 보라 2. 공식 : RSI (닫기, RSI 봐 돌아 가기) RSI 얼굴로 돌아 보라 기본값의 기간 동안 종가의 상대 강도 지수입니다 우리는 지수 평활를 사용합니다. 최대 최대가 (닫기 내가 1을 닫고, 0 개) 아래로 최대 난 (닫기 전 1 닫기 전, 0) AvgUp 전 (AvgUp 전 최대 1 (RSI 얼굴로 돌아 보라 1) ⅰ) / RSI 얼굴로 돌아 보라 AvgDown 전 (AvgDown 내가 1 ( 내가 현재 바 : RSI 얼굴로 돌아 보라 1) 난을 AvgUp 아래로 난) / RSI 얼굴로 돌아 보라의 RS는 / AvgDown 나는 100 100 / (1 RS I) 지수 RSI. 주 : 제 RSI 값을 찾는 위로 걸쳐. 롱 설치 : 설치 돌아 가기 (200) 설치 규칙을 봐 : 닫기 전 지수 : MA (닫기 설치 돌아 가기 봐)는 기본값을 위로 봐 설치의 기간 동안 종가의 단순 이동 평균 인 내가 긴 필터 다음 RSI는 RSI 아래에 종료 임계 값 기본값 : RSI 임계 값 5 필터 규칙 : RSI 내가 색인 : 내가 RSI 임계 값 2, 30, 1 단계 긴 항목 : 오픈에서의 구매가 강세 설치 / 필터 뒤에 위치한다. 참고 : 원래 모델에서, 가까이에서 구매가 강세 설치 / 필터와 같은 줄에 배치됩니다. 트렌드 출구 : 출구 돌아 가기 5. 긴 종료를 봐 : MA (닫기, 종료 봐 돌아 가기) 기본값을 위로 봐 종료의 기간 동안 종가의 단순 이동 평균 인 오픈에서의 판매는 배치되는 경우 닫기 전 1 색인 : 내가 현재 바. 손실 종료를 중지 ATR (ATR 길이)이 ATR 길이에 걸쳐 평균 진정한 범위이다. ATR 정지 ATR (ATR 길이)의 배수이다. 긴 정지 : 매도 정지가 입력 ATR (ATR 길이) ATR 정지에 배치됩니다. 종료 5, 30, 1 단계 ATR 길이 20 ATR 정지 6 RSI 임계 값 2, 30, 1 단계 종료 돌아 가기 봐 위로 봐 5, 30, 1 단계 표 2 입력 : 1위원회 불이행 : 50 라운드를 켭 표 1 분수 크기 조정 수정되었습니다. V. 연구 코너스, L. 알바 레즈, C. (2009). 그 일 단기 트레이딩 전략. 저지 시티, 뉴저지 : 무역 시장 : 대부분의 상인은 14 기간 RSI을 사용합니다. 그러나 우리의 연구는 14주기를 사용 RSI 어떤 에지가없는 통계적 것을 보여 주었다. 당신이 RSI의 기간을 단축 할 때, 당신은 매우 인상적인 결과를보고 시작 (의미 당신은 14 시간보다 훨씬 낮은 이동). 우리의 연구는 더욱 강력하고 일관된 결과 2 기간 RSI을 사용하여 수득되고, 우리는이 기간 RSI는 RSI수록 성능이 저하되어 통합 거래 방법을 구축 한 것을 나타낸다. 2 아래 읽기 2 기간 RSI와 주식의 평균 수익률은 5 이하로 읽기 2 기간 RSI 등 VI와 그 주식보다 더 큰했다. 평가 : 상대 강도 지수 (RSI) 모델 트레이딩 전략 VII. 요약 (내가) 지수는 대안 모멘텀 모델을 실적이 저조 2 바 상대 강도를 기반으로 거래 전략 (ii)는 바람직한 매개 변수는 다음과 같습니다 5 RSI 임계 값 (13) 8 번 출구 돌아 가기 13 (그림 1-2)를 찾습니다. CFTC 규칙 4.41 : 가정 또는 모의 실적은 특정 제한이 있습니다. 실제 성능 RECORD는 달리 시뮬레이트 된 결과는 실제 무역을 대변하지 않습니다. 무역이 실행되지 않은 때문에, 된 결과, 어떠한 경우 IMPACT위한 UNDER-OR-OVER 보상을 가질 수와 같은 유동성의 부족과 같은 특정 시장 요인. 일반에서 시뮬레이션 무역 프로그램은 또한이 뒷 궁리의 이익을 설계하고 있다는 사실에 근거합니다. NO 표현되지되고 있음을 모든 계정이되거나 도시 된 것과 유사한 이익 또는 손실을 달성 할 가능성이있다. 리스크 고지 : 미국 정부 필수 부인 CFTC 규칙 4.41 외환 거래 전략 23 (평균 일일 범위와 무역) 년 7 월 23 일에 스콧에 의해 제출 - 10시 27분. 다음은 빠르고 느린 기간을 입력 할 수 있습니다 MT4의 평균 일일 범위 표시입니다. 당신은 순서대로 모두 mq4 파일을 올바른 위치에 모든 세 개의 파일을 넣어 컴파일해야합니다 HelperFunctions. mqh는 라이브러리 폴더에 넣어해야합니다 포함 폴더 HelperFunctions. mq4에 넣고 평균 Range. mq4가에 넣어해야 컴파일해야합니다 지표는 폴더 및 그것은 과거 N 무역 일을 사용 주사위의 평균 범위 (AR)을 산출 컴파일. AR은 기간이 PERIOD의 D1으로 설정된 경우 ADR (일일 평균 거리)와 동일하다. 그것은 또한뿐만 아니라 다른 기호와 시간대에 사용할 수 있도록 기능 IAR ()는 코드 재사용을 위해 작성되었습니다. 또한 true로 OptimizePerformance 옵션을 설정할 수 있습니다. 이것은 기본적으로 400 계산에 사용되는 막대의 수를 제한 (당신은 소송이 번호를 변경할 수 있습니다). 그렇지 않으면 역사 센터에서 다운로드 한 모든 바의 AR을 계산하는 데 시간이 오래 걸릴 것이다. 거래 전략에 평균 범위를 사용하여 귀하의 경험을 공유하십시오 대가로 휘발성 통화 테이블 : 내 테스트 결과는이 사이트의 연구 결과와 일치한다. 10시 16분 - 9 월 (9) 2009 사용자에 의해 작성되었습니다.




No comments:

Post a Comment